【レビュー】時系列解析入門
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- 出版情報
- ・著者：北川源四郎／著
- ・出版日：2005-02
- ・ページ数：265P
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目次
時系列データの解析とその準備
共分散関数
スペクトルとピリオドグラム
モデリング
最小二乗法
ARMAモデルによる時系列の解析
ARモデルの推定
局所定常ARモデル
状態空間モデルによる時系列の解析
ARMAモデルの推定
トレンドの推定
季節調整モデル
時変係数ARモデル
非ガウス型モデル
モンテカルロ・フィルタ
シミュレーション
概要
時系列データとは、気温や地震といった自然現象にまつわる情報や、株価や為替などの経済指標のように、時間とともに変動する現象の記録である。本書では、代表的な時系列モデリングとその解析法をとりあげる。とくに、データの特徴をうまくとらえ表現するためのモデルのたて方について丁寧に解説する。また、各章末に設問を設け、時系列解析モデルの本質的理解とその実践的応用に役立つよう配慮した。
レビューの一覧
・【データ分析の必読10冊+差をつける10冊＋100冊超】データサイエンス、データ分析、機械学習関連の本[2016-08-23に投稿]
