【レビュー】実証のための計量時系列分析
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- 出版情報
- ・著者：ウォルター・エンダース（WalterEnders）／著 新谷元嗣／翻訳 藪友良／翻訳
- ・出版日：20191212
- ・ページ数：522P
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目次
第１章 差分方程式
第２章 定常時系列モデル
第３章 ボラティリティ
第４章 トレンド
第５章 多変量時系列モデル
第６章 共和分と誤差修正モデル
第７章 非線形モデルと構造変化
概要
世界的に定評のあるマクロ計量経済学の体系テキストを，日本の読者向けに説明を追加したり，一分説明を省いたりし，訳出。ARMAモデル，GARCHモデル，単位根検定，VARモデル，共和分分析，非線形推定といった時系列分析手法の実践手順を丁寧に解説。
レビューの一覧
・【決定版】需要予測・市況予測のための時系列分析の本リスト[2021-12-30に投稿]
