第1章 テキストブックスタイルのLIBORディスカウント
第2章 テナーおよびベーシスを加味したLIBORディスカウント
第3章 担保付き金融取引における価格評価の一般論
第4章 OISディスカウント
第5章 カウンターパーティーリスクを加味したプライシング入門
有担保と無担保それぞれの金融商品のプライシングに関する基本的な考え方から、実務的なイールドカーブ構築手法までをわかりやすく解説。
・Pythonを使って学ぶデリバティブ - (2) イールドカーブを引く(JPYLiborカーブ) -[2016-07-05に投稿]