【レビュー】フィナンシャルエンジニアリング
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- 出版情報
- ・著者：Hull,J.C.／著 Hull,John／著 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社／著 ほか
- ・出版日：2016-07
- ・ページ数：1370P
- レビュー数
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- ・全期間：4記事
ジャンルTop10選
目次
序論
先物市場の仕組み
先物を使ったヘッジ戦略
金利
フォワード価格と先物価格の決定
金利先物
スワップ
証券化と2007年の信用危機
OIS割引、信用問題、ファンディング・コスト
オプション市場の仕組み〔ほか〕
概要
歴史的名著("Options,Futures,and Other Derivatives")の日本版として7年ぶりとなる本書では、CVA・DVAを扱う章を新設したほか、OTCデリバティブにおける清算、OIS割引etc、デリバティブ業務・市場を取り巻く顧客とマーケットの変化、国際的金融規制、リスク管理に関する時代の要請を受けた金融工学の変化をあますことなくフォロー。すべての"デリバティブ関係者"の理論・技術の習得、実務への応用に必備の一冊。演習用ソフトDerivaGem3.00付。
レビューの一覧
・フィナンシャルエンジニアリング-デリバティブ取引とリスク管理の総体系-を読み進める [はじめに][2022-03-02に投稿]
・Python3ではじめるシステムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する[2021-06-07に投稿]
・フィナンシャルエンジニアリングについてアウトプットをしようと思った訳[2020-01-29に投稿]
・猫でもわかる量子計算によるデリバティブ価格決定[2019-12-22に投稿]
